Par negociação de opções bacanas

Emparelhar opções bacanas
26 de setembro de 2011 - mdash; Comentários fechados & mdash; Permalink.
Temos o prazer de anunciar que agora você pode analisar qualquer par de ações usando uma estratégia de negociação de pares bem conhecida na techpaisa. Até onde sabemos, somos o primeiro site na Índia a fornecer esse serviço on-line e sem custo a partir de agora.
Como o nome sugere, a estratégia de negociação de pares funciona com um par de ações. O primeiro passo é encontrar um par de ações ou índices cujos preços "se movam juntos". Movendo juntos de preço é tecnicamente conhecido como cointegração. A idéia é encontrar o par de ações que se movem juntas, mas, ocasionalmente, esse par vai divergir da média. Sempre que um par divergir da sua média, tome posições em ambas as ações (uma posição longa e uma posição curta). Gradualmente, quando os preços dessas ações voltarem à média, saia dos negócios e contabilize o lucro.
A negociação de pares é uma estratégia neutra de mercado. Uma estratégia neutra de mercado significa que o lucro não depende da direção do mercado. Enquanto os preços do par de ações voltarem a significar, você ganha dinheiro.
Primeiro passo em pares estratégia de negociação envolve a escolha de pares. Sugerimos que você escolha ações do mesmo setor ou subsetor. Outro par poderia ser pegar um índice e escolher um dos estoques constituintes. Pares de exemplo: SBIN-AXISBANK, AMBUJACEM-ACC. Você também pode considerar dois índices como um par.
Na techpaisa, você pode fazer pares negociando aqui. Quando você escolher um par, use o primeiro estoque como ação cuja capitalização de mercado seja maior que o segundo estoque. Também damos confiança nas estatísticas de encontrar pares, sempre use pares com pelo menos 60% de confiança.
Depois de escolher que um par de preços de ações se mova juntos, é preciso esperar que os preços sejam diferentes da média. Quando os preços divergem de sua média, uma ação fica supervalorizada e a outra é subvalorizada. A aposta é que ações subvalorizadas superarão o estoque supervalorizado e os preços reverterão para a média. Você assume posições longas em ações subvalorizadas e posições vendidas em ações supervalorizadas. Ao fazer isso, suas posições se tornam neutras em relação ao mercado (pelo menos teoricamente).
A pergunta é em que divergência, você tomará posições, nós sugerimos esperar por uma divergência de pelo menos 2 desvios padrão da média. Você pode criar sua própria estratégia. Nós recomendamos fortemente que você mantenha um alvo e um stop loss para suas posições. Mantenha seu alvo ao ponto em que a divergência reverte para 0,5 do desvio padrão da média. Mantenha seu stop loss se a divergência se tornar 2,5 ou 3 vezes o desvio padrão da média.
Nós backtest estratégia de negociação de pares em dados históricos para descobrir a divergência de entrada ideal e parar a divergência de perda. Assim, para alguns pares, você descobrirá que a divergência de entrada é diferente de +2 ou -2.
Nós vamos tomar bacana e banknifty como um exemplo. Com 90% de confiança, os preços bacanas e os banknifty se movem juntos. NIFTY é STOCK1 e BANKNIFTY é STOCK2. A seqüência de estoques em um par é importante porque, com base na divergência e na sequência de estoques, determinaremos qual estoque a longo e qual estoque a curto.
No gráfico abaixo, os preços de bacana e banknifty divergem em 2,01 (erro padronizado) vezes o desvio padrão da média. Tomamos posições quando o erro padronizado se aproxima de 2 acima ou -2 abaixo, ou seja, a divergência está diminuindo. Na figura abaixo, a divergência está se aproximando de -2 abaixo, o que significa que STOCK2 (banknifty, neste caso) está subvalorizado (banknifty longo) e STOCK1 (bacana) está supervalorizado.
No gráfico abaixo, temos os preços de bacana e banknifty.
Tomamos posições em 7 de janeiro de 2011. Desde banknifty é subvalorizado e bacana é supervalorizado. Nós vamos Long BANKNIFTY e Short NIFTY. As quantidades também são decididas com base no Coeficiente de Cointegração, que chamamos de inclinação na página de análise. Slope é 3, o que significa que para cada 100 ações em banknifty, o comércio de 300 ações em bacana. Em lotes futuros, isso se traduz em 3 lotes de nifty (150 ações) e 2 lotes de banknifty (50 ações).
Vamos dizer que nós compramos no preço de fechamento de 7 de janeiro de 2011, que é Rs. 5904 para NIFTY e Rs. 11053 para BANKNIFTY. Vemos que os preços voltam a ficar estáveis ​​a partir de 7 de janeiro de 2011 e se fecharmos em nossa meta de 0,5 desvio padrão da média, isso será atingido em 24 de janeiro de 2011. O preço nesse dia é de Rs 5743 para NIFTY e Rs. 11151 para BANKNIFTY. Nosso lucro é (5904-5743) 150 + (11151-11053) 50, que é Rs 29050.
Como regra geral, se o par for STOCK1-STOCK2, e a divergência de entrada for negativa, então LONG STOCK2 - SHORT STOCK1. Se a divergência de entrada for positiva, LONG STOCK1 - SHORT STOCK2.
Você pode empregar sua própria estratégia para fechar negociações como fechar posições quando o erro padronizado se torna zero, ou seja, os preços retornam exatamente à média.
Pode acontecer que o par de ações que você escolheu cujos preços divergissem não retorne à média por causa de um fluxo de notícias ou qualquer outra mudança fundamental em uma das ações, e a relação estatística não vale mais para esse par de ações.

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A meia vida do par é 13.8.
A divergência em tempo real (ao vivo) é calculada usando a seguinte fórmula:
[banknifty_price - (2,45 * nifty_price) - 1,04] / 272.
(onde 1,04 é erro médio e 272 é erro padrão)
Recomendação.
Stop Loss: Coloque seu stop loss quando a divergência se tornar maior que 3.0 ou menor que -3.0. Sugerimos que você sempre use stop losses.
Nota: Quando negociar em futuros, tenha em mente a data de vencimento dos futuros, pois a divergência pode não terminar antes da data de vencimento.
Clique aqui para ver todas as recomendações do par nifty-banknifty.
Analise qualquer outro par:
Como escolher pares?
Use estoque com grande capitalização de mercado como primeiro estoque.

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Agora, depois de três meses, formamos o TEAM & # 8211; que está fornecendo este serviço de negociação soberba para muito poucos e não limitado de pessoas.
Pair trading não é nada além de ARTRITRAGEM ESTATÍSTICA ou DIVULGAÇÃO DE NEGOCIAÇÃO que faz com que o comerciante RECEBA O MISSPRICADO entre dois ESTOQUES do SAME ou CROSS SECTOR.
Esta & quot; PAIR TRADING TECHNIQUE & # 8221; também é conhecido por ser TECNOLOGIA NEUTRO DE MERCADO. Isso significa que qualquer que seja a direção do mercado seja BULLISH ou BEARISH, essas negociações de PAIR TRADING não são afetadas ou menos afetadas por ele.
A REASON está nesta "PAIR TRADING TECHNIQUE" & # 8221; nós entramos em um ESTOQUE como COMPRA e entramos em outro ESTOQUE no lado VENDER. Então, isso faz com que o nosso COMÉRCIO NEUTRO atinja os mercados. Eu tenho visto pessoalmente nestes três meses como esta técnica funciona mesmo em anúncios GAP UP ou GAP DOWN ou RESULTS, RBI POLICY, FED ANUNCIADOS, etc.
Não ou muito menos impacto da tendência de mercado ou BULLISH ou BEARISH.
Não ou muito menos impacto do GAP UP ou GAP DOWN ABEN no mercado de BROADERS.
A técnica é BACKTESTED por 3 anos e LIVE TRADED por 8 meses em mercados.
Não mais STOPLOSS HITIING, pois não é necessário STOPLOSS, pois é HEDGED.
Muito EFICAZ em lugar de negociar o mercado com POSIÇÕES NAKED.
Aqui estou postando desempenho de negócios de 30-8-2013 a 25-9-2013 em 17 dias de negociação: -
Disclaimer: - Eu sou parte do TEAM RUNNING este serviço.
Para leitura adicional,
3 comentários:
querido, o seu blog referido é restrito apenas a pessoas convidadas. (partradez. blogspot. in/) pls. Convide-me ou deixe-me saber mais detalhes sobre o comércio de pares. meu id é svsaug6 @ gmail, obrigado.
santosh halan em 10 de janeiro de 2015 às 18:55, disse.
os números em desempenho sugerem que você faça isso no mercado à vista e não em f & amp; .. então como você pode manter posições vendidas.
JAYDEEP DUTTA em 14 de fevereiro de 2015 às 12:42, disse.
Estou realmente interessado em pairtrading, você poderia por favor me enviar mais informações e as taxas de inscrição. Obrigado. Jaydeep.
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Homem por trás do TraderAdda.
SAM, um graduado em Ciências é um blogueiro em tempo parcial e Full Time Professional Trader da Índia.
Na TraderAdda, ele escreve sobre Trading Systems, Amibroker Indicators e AFLs, Trading Ebooks, Trading Resources, Nifty Intraday Levels, Nifty Positional View e muitos outros Trading Resources.
Sua área de interesse é Análise Técnica, Desenvolvimento de Estratégias de Negociação, Blog, Gadgets e Leitura.
Espero que você ache o TraderAdda útil. Seus comentários / sugestões / feedback.
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Opções
Convenções de nomenclatura de símbolos.
Se você quiser ver Futures Series of Nifty para o mês de janeiro de 2015, você pode inserir o nome do símbolo como NIFTY15JANFUT. Não estamos fornecendo contratos contínuos a partir de agora. Você pode encontrar símbolos relacionados apenas a dados com contrato.
Opções Index e Stock começam com o nome do subjacente (em maiúsculas), seguido por ano (2 dígitos), mês (3 caracteres), preço de exercício e tipo (2 caracteres) & # 8211; EXATAMENTE nesta sequência. Veja os exemplos abaixo.
Opções de Símbolos (Índice e Opções de Ações):
Exemplo 1: NIFTY15FEB8500CE significa Opção de índice do símbolo NIFTY, para o ano 15 (ou seja, 2015), para o mês de fevereiro (FEB), para o preço de exercício 8500 e o tipo é Call European.
Exemplo 2: BANKNIFTY15JAN17500PE significa Opção de índice do símbolo BANKNIFTY, para o ano 15 (ou seja, 2015), para o mês de janeiro (JAN), para o preço de exercício 17500 e o tipo é Put European.
Exemplo 3: INFY15JAN2000CE significa Opção de compra de ações do símbolo INFY, para o ano 15 (ou seja, 2015), para o mês de janeiro (JAN), para o preço de exercício de 2000 e o tipo é chamado de europeu.
Exemplo 4: GMRINFRA15JAN17.5PE significa Stock Option do símbolo GMRINFRA, para o ano 15 (ou seja, 2015), para o mês de janeiro (JAN), para o preço de exercício 17,50 e o tipo é Put European.
Exigência obrigatória do governo dos EUA e regra do CTFC 4.41.
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O segredo para encontrar lucro em pares de negociação.
"Quants" é o nome de Wall Street para pesquisadores de mercado que usam análise quantitativa para desenvolver estratégias de negociação lucrativas. Em suma, um quant cobre as relações de preço e relações matemáticas entre empresas ou veículos de negociação, a fim de divinar oportunidades de negociação rentáveis. Durante a década de 1980, um grupo de quantos trabalhando para o Morgan Stanley atingiu o ouro com uma estratégia chamada de comércio de pares. Os investidores institucionais e as mesas proprietárias de negociação nos principais bancos de investimento têm usado a técnica desde então, e muitos obtiveram um lucro com a estratégia.
Raramente é do interesse dos banqueiros de investimento e gestores de fundos mútuos compartilharem estratégias de negociação lucrativas com o público, de modo que o comércio de pares permaneceu um segredo dos profissionais (e de alguns indivíduos hábeis) até o advento da internet. O comércio on-line abriu as portas para informações financeiras em tempo real e deu ao novato acesso a todos os tipos de estratégias de investimento. Não demorou muito para que o comércio de pares atraísse investidores individuais e pequenos traders que buscavam proteger sua exposição ao risco dos movimentos do mercado mais amplo.
O objetivo é combinar dois veículos comerciais altamente correlacionados, negociando um longo e outro curto quando a relação de preço do par diverge "x" número de desvios padrão - "x" é otimizado usando dados históricos. Se o par reverter à sua tendência média, um lucro é obtido em uma ou ambas as posições.
O primeiro passo para projetar uma troca de pares é encontrar duas ações altamente correlacionadas. Normalmente, isso significa que as empresas estão no mesmo setor ou subsetor, mas nem sempre. Por exemplo, os estoques indexados, como o QQQQ (Nasdaq 100) ou o SPY (S & amp; 500), podem oferecer excelentes oportunidades de negociação de pares. Dois índices que geralmente são negociados juntos são o S & P 500 e o Dow Jones Utilities Average. Este gráfico de preço simples dos dois índices demonstra sua correlação:
Para o nosso exemplo, vamos analisar duas empresas altamente correlacionadas: a GM e a Ford. Como ambos são fabricantes americanos de automóveis, seus estoques tendem a se mover juntos.
Abaixo está um gráfico semanal da relação de preços entre a Ford e a GM (calculado pela divisão do preço das ações da Ford pelo preço das ações da GM). Esta razão de preço é algumas vezes chamada de "desempenho relativo" (não confundir com o índice de força relativa, algo completamente diferente). A linha branca do centro representa a relação do preço médio nos últimos dois anos. As linhas amarela e vermelha representam um e dois desvios padrão da razão média, respectivamente.
No gráfico abaixo, o potencial de lucro pode ser identificado quando a relação de preço atinge seu primeiro ou segundo desvio. Quando essas divergências lucrativas ocorrem, é hora de assumir uma posição comprada no mau desempenho e uma posição curta no superastro. A receita da venda a descoberto pode ajudar a cobrir o custo da posição comprada, fazendo com que os pares se tornem pouco dispendiosos. O tamanho da posição do par deve corresponder ao valor em dólares em vez do número de ações; Desta forma, um movimento de 5% em um é igual a um movimento de 5% no outro. Como em todos os investimentos, existe o risco de que os negócios possam entrar no vermelho, por isso é importante determinar pontos otimizados de stop-loss antes de implementar o comércio de pares.
Um exemplo usando contratos de futuros.
Uma negociação de pares no mercado de futuros pode envolver uma arbitragem entre o contrato de futuros e a posição de caixa de um determinado índice. Quando o contrato futuro fica à frente da posição de caixa, um comerciante pode tentar lucrar com o curto prazo e seguir em frente no índice de rastreamento, esperando que eles se juntem em algum momento. Muitas vezes, os movimentos entre um índice ou commodity e seu contrato futuro são tão rígidos que os lucros são deixados apenas para o mais rápido dos traders - frequentemente usando computadores para executar automaticamente posições enormes em um piscar de olhos.
Um exemplo usando opções.
Evidência de Rentabilidade.
Os interessados ​​na técnica de troca de pares podem encontrar mais informações e instruções no livro de Ganapathy Vidyamurthy, Pairs Trading: Métodos Quantitativos e Análise, que você pode encontrar aqui.

O segredo para encontrar lucro em pares de negociação.
"Quants" é o nome de Wall Street para pesquisadores de mercado que usam análise quantitativa para desenvolver estratégias de negociação lucrativas. Em suma, um quant cobre as relações de preço e relações matemáticas entre empresas ou veículos de negociação, a fim de divinar oportunidades de negociação rentáveis. Durante a década de 1980, um grupo de quantos trabalhando para o Morgan Stanley atingiu o ouro com uma estratégia chamada de comércio de pares. Os investidores institucionais e as mesas proprietárias de negociação nos principais bancos de investimento têm usado a técnica desde então, e muitos obtiveram um lucro com a estratégia.
Raramente é do interesse dos banqueiros de investimento e gestores de fundos mútuos compartilharem estratégias de negociação lucrativas com o público, de modo que o comércio de pares permaneceu um segredo dos profissionais (e de alguns indivíduos hábeis) até o advento da internet. O comércio on-line abriu as portas para informações financeiras em tempo real e deu ao novato acesso a todos os tipos de estratégias de investimento. Não demorou muito para que o comércio de pares atraísse investidores individuais e pequenos traders que buscavam proteger sua exposição ao risco dos movimentos do mercado mais amplo.
O objetivo é combinar dois veículos comerciais altamente correlacionados, negociando um longo e outro curto quando a relação de preço do par diverge "x" número de desvios padrão - "x" é otimizado usando dados históricos. Se o par reverter à sua tendência média, um lucro é obtido em uma ou ambas as posições.
O primeiro passo para projetar uma troca de pares é encontrar duas ações altamente correlacionadas. Normalmente, isso significa que as empresas estão no mesmo setor ou subsetor, mas nem sempre. Por exemplo, os estoques indexados, como o QQQQ (Nasdaq 100) ou o SPY (S & amp; 500), podem oferecer excelentes oportunidades de negociação de pares. Dois índices que geralmente são negociados juntos são o S & P 500 e o Dow Jones Utilities Average. Este gráfico de preço simples dos dois índices demonstra sua correlação:
Para o nosso exemplo, vamos analisar duas empresas altamente correlacionadas: a GM e a Ford. Como ambos são fabricantes americanos de automóveis, seus estoques tendem a se mover juntos.
Abaixo está um gráfico semanal da relação de preços entre a Ford e a GM (calculado pela divisão do preço das ações da Ford pelo preço das ações da GM). Esta razão de preço é algumas vezes chamada de "desempenho relativo" (não confundir com o índice de força relativa, algo completamente diferente). A linha branca do centro representa a relação do preço médio nos últimos dois anos. As linhas amarela e vermelha representam um e dois desvios padrão da razão média, respectivamente.
No gráfico abaixo, o potencial de lucro pode ser identificado quando a relação de preço atinge seu primeiro ou segundo desvio. Quando essas divergências lucrativas ocorrem, é hora de assumir uma posição comprada no mau desempenho e uma posição curta no superastro. A receita da venda a descoberto pode ajudar a cobrir o custo da posição comprada, fazendo com que os pares se tornem pouco dispendiosos. O tamanho da posição do par deve corresponder ao valor em dólares em vez do número de ações; Desta forma, um movimento de 5% em um é igual a um movimento de 5% no outro. Como em todos os investimentos, existe o risco de que os negócios possam entrar no vermelho, por isso é importante determinar pontos otimizados de stop-loss antes de implementar o comércio de pares.
Um exemplo usando contratos de futuros.
Uma negociação de pares no mercado de futuros pode envolver uma arbitragem entre o contrato de futuros e a posição de caixa de um determinado índice. Quando o contrato futuro fica à frente da posição de caixa, um comerciante pode tentar lucrar com o curto prazo e seguir em frente no índice de rastreamento, esperando que eles se juntem em algum momento. Muitas vezes, os movimentos entre um índice ou commodity e seu contrato futuro são tão rígidos que os lucros são deixados apenas para o mais rápido dos traders - frequentemente usando computadores para executar automaticamente posições enormes em um piscar de olhos.
Um exemplo usando opções.
Evidência de Rentabilidade.
Os interessados ​​na técnica de troca de pares podem encontrar mais informações e instruções no livro de Ganapathy Vidyamurthy, Pairs Trading: Métodos Quantitativos e Análise, que você pode encontrar aqui.