Rsi 2 estratégia intraday

3 dicas de negociação para o RSI.
por Walker England.
Em uma tendência de baixa, o RSI pode permanecer superutilizado Use a linha de centro para determinar as configurações de direção de mercado pode ser ajustada para maior ou menor oscilação.
RSI (Índice de Força Relativa) é contado entre os indicadores mais populares do comércio. Isso é por um bom motivo, porque, como membro da família de osciladores, o RSI pode nos ajudar a determinar a tendência, as entradas de tempo e muito mais. Hoje, para ajudar a conhecer melhor o indicador, revisaremos três dicas incomuns para negociar com o RSI.
Let 's get começar!
Pense além dos cruzamentos.
Quando os traders aprendem sobre RSI e outros osciladores, eles tendem a gravitar para valores de sobrecompra e sobrevenda. Embora esses sejam pontos intuitivos para entrar no mercado em retrocessos, isso pode ser contraproducente em ambientes de tendências fortes. O RSI é considerado um oscilador de dinâmica, e isso significa que as tendências estendidas podem manter o RSI sobrecomprado ou sobrevendido por longos períodos de tempo.
Acima podemos ver um excelente exemplo usando o RSI em um gráfico GBPUSD 8Hour. Embora o RSI tenha caído abaixo de uma leitura de 30, em 27 de julho, o preço continuou a cair até 402 pips nas negociações de hoje. Isso poderia significar problemas para os traders que querem comprar em um crossover RSI de valores de sobrecompra. Em vez disso, considere a alternativa e procure vender o mercado quando o RSI estiver exagerado em uma tendência de baixa e comprando quando o RSI estiver sobrecomprado em uma tendência de alta.
Aprenda Forex & ndash; GBPUSD 8Hour.
Assista a linha central.
Todos os osciladores têm uma linha central e, na maioria das vezes, tornam-se um cenário esquecido em comparação com o próprio indicador. O RSI não é diferente com uma linha central localizada no meio da faixa com uma leitura de 50. Os operadores técnicos usam a linha central para mostrar mudanças na tendência. Se o RSI estiver acima de 50, o momentum é considerado elevado e os negociadores podem procurar oportunidades para comprar o mercado. Uma queda abaixo de 50 indicaria o desenvolvimento de uma nova tendência de baixa no mercado.
No gráfico acima, podemos ver novamente nosso exemplo de GBPUSD usando um gráfico 8HR. Observe como quando o preço subiu, o RSI permaneceu acima de 50. Mesmo às vezes, a linha central funcionava como suporte de indicador, já que o RSI não conseguiu quebrar abaixo desse valor em 24 de junho, antes da criação de uma alta mais alta. No entanto, conforme o momento mudou, o RSI caiu abaixo de 50, indicando uma reversão de baixa. Sabendo disso, os comerciantes poderiam concluir quaisquer posições longas existentes ou procurar entradas de pedidos com novos preços.
Verifique seus parâmetros.
O RSI, como muitos outros osciladores, é padronizado para uma configuração de 14 períodos. Isso significa que o indicador analisa 14 barras em qualquer gráfico que você esteja visualizando, para criar sua leitura. Mesmo que 14 é a configuração padrão que não pode torná-lo a melhor configuração para sua negociação. Normalmente, os traders de curto prazo usam um período menor, como um RSI de 7 períodos, para criar mais oscilador de indicador. Enquanto os comerciantes de longo prazo podem optar por um período mais elevado, como um RSI de 25 períodos, para uma linha indicadora mãe.
Em nossa comparação final, você pode ver uma linha RSI de 9 períodos lado a lado com uma linha RSI de 25 períodos. Embora não pareça muita diferença à primeira vista, preste muita atenção à linha central junto com os crossovers dos valores 70 e 30. O RSI 9 na parte superior do gráfico tem consideravelmente mais oscilações em comparação com sua contraparte RSI 25.
Índice de Força Relativa FAQs.
Quais são as outras ferramentas úteis para usar com o Índice de Força Relativa (RSI)?
Como o nome indica, o RSI está simplesmente medindo a força relativa do mercado subjacente. Ao usar o RSI para identificar reversões, é importante incorporar outras ferramentas, como análise de velas ou análise de linha de tendência. Por exemplo, se você achar que está lendo um castiçal de reversão próximo a uma linha de tendência enquanto o RSI está divergindo, então você tem um sinal de negociação sendo gerado.
Para quais mercados o RSI pode ser aplicado?
Como o RSI mede a força relativa do mercado subjacente, é uma ferramenta técnica que pode ser aplicada a praticamente qualquer mercado. No entanto, é comumente aplicado aos mercados mais líquidos e maiores, como forex, ações e commodities. Siga nossos três passos para comprar o mergulho ou vender o rali para trazer mais vantagem à sua estratégia.
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& # 8220; Estratégia RSI-2 & # 8221; de Larry Connors.
Aqui está o backtest que eu fiz, da "Estratégia RSI-2" de Larry Connors.
Ele também é co-autor da estratégia «RSI cumulativa».
Demorei 5 minutos para escrever o código, pois as regras são muito simples: não é necessário detalhá-las.
Mesmo que a estratégia seja positiva em muitas ações, índices, não acho isso ótimo.
Mas você está livre para testá-lo e porque não melhorá-lo.
A imagem mostra o CAC40 nos últimos 20 anos.
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Há um erro na linha 41. Deve ser:
No CAC40, dá melhor resultado com o erro & # 8230; Desculpe por isso.
Minhas desculpas a todos:
com esta nova linha, o backtest mostra ganhos menos brutos, mas muito menos rebaixamento e melhor fator de lucro (de 1,5 a 2 g).
Teste-o se quiser 🙂
Aqui está a nova foto:
Mesmo para Ut maior (aqui 15 min)
Pode ser que seja otimizar.
RSI é um oscilador feito para centralização de preços. Esta estratégia aposta em fenómenos de reversão da média. Tenho certeza de que 2 compassos de 1 minuto não podem definir isso! 🙂
Você está certo, este sistema não é projetado para o comércio do dia.
Na minha opinião, RSI com períodos curtos funcionam bem para velas diárias (existem várias estratégias com RSI2, RSI5, etc.), mas não para negociação intraday, onde pode acontecer grandes movimentos.
Bom começo. Funciona decentemente durante o mercado de touro em fuga. Eu testei-o sobre o período de 80 anos (DJ industrial) e não é rentável durante muitos anos.

Atualização do RSI de 2 períodos do Connors para 2014.
Com o ano de 2015 sendo apenas alguns dias de idade, é hora de olhar para o método de negociação de RSI de 2 período muito popular por Larry Connors e Cesar Alvarez. Nós todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente agiu como mágica ao longo de várias décadas. Qual indicador é isso? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de dois períodos, conforme definido no livro, "Estratégias de Negociação de Curto Prazo que Funcionam", está em queda. Durante o ano de 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perda. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de patrimônio mostrando a curva de capital do modelo comercial que negocia o índice SPX de 1980. Você pode facilmente ver a grande queda em torno do número de negociação 135.
Aqui está uma visão aproximada dos últimos 23 negócios, cobrindo os últimos seis anos.
O modelo comercial originalmente proposto por Larry Connors é muito simples e consiste em negociações longas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre no fecho quando o RSI acumulado (2) for inferior a 5. Saia quando o preço fechar acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes neste artigo usarão as seguintes suposições:
Capital inicial: US $ 100.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo de ATR de 10 dias com um risco de US $ 2.000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada negócio não é reinvestido. Comissões e amp; Deslizamentos não são contabilizados.
Abaixo está o desempenho anual desse modelo de negociação nos últimos anos. Podemos ver que os anos de 2013 e, em particular, em 2014, assistiram a uma drástica redução do lucro líquido. É o forte mercado altista que temos experimentado nos últimos anos um fenômeno temporário que está prejudicando o desempenho deste modelo de negociação? Poderia ser. Ou é simplesmente este modelo comercial lentamente perdendo sua vantagem? Isso poderia ser também. É difícil dizer isso neste momento.
Não é como rebaixamentos que não aconteceram antes, mas não é exatamente o que eu quero explorar. Eu quero dar uma olhada mais de perto no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o modelo básico de negociação de Larry Connors.
Modelo de negociação modificado.
No ano de 2013, explorei a robustez dos parâmetros de negociação usados ​​pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Nesse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras originais de negociação. Em suma, eles dobraram o valor do limiar do RSI (de 5 para 10) e atrapalharam o período de retrospectiva para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, um valor de parada de US $ 2.000 foi adicionado. Eu escolhi este valor porque representa nosso valor de risco ao escalar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada negociação. Aqui está um resumo das alterações da regra.
Use um valor de 10 como o limite do RSI. Use uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de US $ 2.000.
Abaixo está uma tabela mostrando a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os modificados Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de reduzirmos o estande em relação ao que consideramos um recuo viável. Ao aumentar o limiar do RSI de 5 para 10 mais configurações, qualifica-se como uma entrada válida, portanto, fazemos mais negociações. Mas também aumentamos nosso período de retrospectiva para nosso cálculo de saída. Assim, deveríamos estar mantendo alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor de parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, remover o valor de parada resultará em $ 157.000 em lucro com um fator de lucro de 2.7. No entanto, estamos indo para manter a parada no lugar porque o comércio sem parar é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também ajudará a nos proteger de grandes negociações perdedoras, como visto em 2011. Essas novas regras resultam em novas altas de equidade, ao contrário das regras originais que estão se recuperando de uma grande perda em 2011.
Note, no formulário RSI de 2 períodos do artigo de 2013 eu afirmo incorretamente que o stop loss não prejudica o desempenho. Eu aparentemente estava olhando para o relatório de desempenho e carreguei os gráficos errados! As paradas prejudicam o sistema, mas nossas regras modificadas continuam a ter bom desempenho.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade dentro dos principais índices de mercado. Você pode modificar o limite de disparo e o período de retenção em uma grande faixa de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas ideias para explorar por conta própria. Outra ideia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros sobre o portfólio & # 8220; & # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente que o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema de negociação lucrativo.
Obtenha o livro.
Sobre o autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o profissional de varejo com o conhecimento e as ferramentas adequadas para se tornar um operador lucrativo no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador de MCVI e estratégia em gráficos diários.
Para ser claro, a estratégia modificada compra o fechamento sempre que o RSI de 1 dia (2) (usando o preço esperado de fechamento) é de 10 ou menos, certo? Ou seja, não está usando o RSI cumulativo (2).
Além disso, a saída é executada no fechamento (se próximo é & gt; 10d MA), ou no seguinte aberto?
A estratégia modificada compra no fechamento da barra atual quando o RSI de 2 períodos cruza abaixo de 10. Ele não usa o RSI cumulativo. A saída também ocorre no fechamento da barra atual quando o preço de fechamento está acima do SMA de 10 dias.
Você já olhou para o artigo de Mike Bryant discutindo um inversor adaptativo Fisher RSI?
Obrigado pelo link Ryan. Parece interessante!
O código dos arquivos de estratégia RSI2 (Trade Station ELD) difere do arquivo de estratégia RSI2 (arquivo de texto) fornecido acima. Qual deles é aquele que você modificou para melhorar a curva de capital? Qual é o código EL para normalização ou onde pode ser encontrado?
No futuro, algo que seria muito útil para entender um programa codificado em EL em primeira leitura, seria uma definição em inglês das variáveis ​​e entradas. Sim, alguns são óbvios e outros são arcanos. Estamos tentando aprender com você, portanto, uma explicação dos termos seria útil.
Olá Jim. Eu estou olhando para a versão do arquivo de texto e que parece ter os valores de entrada corretos. Tanto o arquivo de texto quanto o arquivo ELD devem ser quase idênticos em que 1) ambos usam RSI (2) como um acionador de entrada e 2) ambos usam um SMA como uma saída. A única diferença entre o modelo de negociação do Connor e minha pequena modificação é alterar os valores de lookback de 5 para 10. Admito que assumo que o leitor tenha algum entendimento geral de codificação quando eu escrevo os artigos. Eu estive pensando em criar uma série de artigos ou vídeos de treinamento gratuitos sobre os fundamentos do código EasyLanguage. É aqui que eu explicaria detalhadamente modelos comerciais simples, como o que estamos vendo agora, e o que cada linha de código significa. Isso seria algo que você estaria interessado?
E quanto ao caso raro em que o preço de fechamento previsto está abaixo do RSI (2) de 10, mas acima do 10d MA (ou pouco abaixo dele)? Nenhum comércio nesse caso? (Usando o Modelo de Negociação Modificado & # 8221; acima).
Olá MP. Essa condição é cuidada na lógica de entrada do código. De fato, você não deseja abrir uma negociação se a condição de saída já for verdadeira. Aqui está a linha de código:
Se (RSI_Value MA200) E (Fechar Werner diz:
Vamos supor que você seja expulso após o stop loss de 2%. O marcado continua ainda neste dia. Você entra em um novo comércio no final deste dia?
Sim, você compraria novamente. Desde que as condições de compra sejam verdadeiras e a sua posição seja plana.
Como posso obter o código programado para rodar em MT4 usando uma conta FXCM ou Forex? THX.
Olá Robert. Desculpe, mas eu não estou familiarizado com essa plataforma. Talvez alguém possa ajudar quem está lendo isso? Outra opção é levá-lo para outro fórum onde você provavelmente encontrará alguém para convertê-lo para você.
Que tal deixar os lucros correrem? Uma vez que o fechamento esteja acima dos 10 dias, ele não sairá até a parada ou um fechamento subseqüente abaixo de 10 dias. Então, a mesma quantidade de risco que você deixa correr mais. Certamente ganhará quedas de pct, mas me pergunto se a rentabilidade geral sobe.
verificado o mesmo, para $ SPY com entrada definida como no fechamento quando o RSI (2) está abaixo e sair definido para um fechamento maior nos próximos cinco dias, caso contrário, com uma perda no quinto dia de negociação, desde Y2K até dezembro de 2015.
média por negociação em 1,3%, mediana em 0,83%,
média de ganho de negociação a 1,74%, perda média de negociação a -3,02%
com um fator de lucro de 5,6.
Eu vejo um problema. As ordens de compra e venda são modeladas para entrar no fechamento da barra, mas no final da barra não é realista inserir ordens em resposta ao auxílio da TS. Eu deixo o link abaixo.
Olá Bruno. Obrigado por publicar. Este estudo de mercado está bem. Usar esses pedidos para testar os conceitos é OK. Mais especificamente, eu negocio futuros, então entrar no final do dia ainda é possível. Também negocio em um período de tempo menor, digamos, uma barra de 5 minutos que oferece ainda mais flexibilidade. No entanto, se você estiver incomodado com o estudo, basta alterar o código para usar a próxima barra em "& # 8221 ;.
Quando eu adiciono o pedido para entrar no mercado na próxima barra, o sistema se torna muito pior.
Olá Bruno. Eu apenas corri o estudo mudando a ordem para o & # 8220; next-bar & # 8221; e produziu o que eu chamaria de uma pequena mudança. O lucro líquido cai de US $ 146.762 para US $ 136.209. O fator de lucro cai de 2,04 para 1,97. Na minha opinião, não é um grande negócio e o RSI pode ser usado para criar os dois sistemas que entram no fechamento da barra (negociação de futuros) ou entrar na abertura da próxima barra diária (negociação de ETFs).
Oi Jeff Existe alguma chance de ter essa estratégia no formato de código Python?
Desculpe, Mike, eu não o tenho em Python.
Você não atualizou os resultados para a mesma estratégia para 2015-2016?
Você está certo. Já faz um tempo desde a última atualização. Eu faço questão de atualizá-lo em breve.
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intraday Rsi 2 intraday
Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia de RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão à média projetada para comprar ou vender títulos após um período corretivo. A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando o RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, o que é considerado profundamente sobrevendido. Por outro lado, os traders podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando o RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva, projetada para participar de uma tendência contínua. Não é projetado para identificar grandes topos ou fundos. Antes de examinar os detalhes, observe que este artigo foi elaborado para educar os gráficos sobre possíveis estratégias. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação independente que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento e o refinamento da estratégia.
Existem quatro etapas para essa estratégia e os níveis são baseados nos preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima de seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo de sua SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra acima do SMA de 200 dias e oportunidades de venda a descoberto abaixo do SMA de 200 dias.
Segundo, escolha um nível de RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da tendência maior. A Connors testou níveis de RSI entre 0 e 10 para a compra e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando comprando em um mergulho RSI abaixo de 5 do que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o RSI inferior caiu, quanto maior o retorno em posições longas subseqüentes. Para posições curtas, os retornos eram mais altos quando a venda a descoberto em um aumento de RSI acima de 95 do que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo a compra excessiva da garantia, maiores os retornos subseqüentes em uma posição vendida.
A terceira etapa envolve a ordem real de compra ou venda e o momento de sua colocação. Os cartistas podem observar o mercado perto do fechamento e estabelecer uma posição imediatamente antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Existem prós e contras para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar um pouco antes do fechamento significa que os traders estão à mercê da próxima abertura, o que poderia ser uma lacuna. Obviamente, esta lacuna pode melhorar a nova posição ou imediatamente prejudicar um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada.
O quarto passo é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o S & P 500, Connors defende a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação de curto prazo que produzirá saídas rápidas. Os cartistas também devem considerar a definição de uma parada móvel ou a utilização do SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se mantém e as paradas finais garantem que uma posição permaneça enquanto a tendência se estender.
Onde estão as paradas? Connors não defende o uso de paradas. Sim, você leu certo. Em seus testes quantitativos, que envolveram centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que isso realmente prejudica o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado de fato tem um desvio ascendente, não usar paradas pode resultar em grandes perdas e grandes perdas. É uma proposta arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos.
Exemplos de negociação.
O gráfico abaixo mostra o Dow Industrial DDR (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) e RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando o DIA está abaixo do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para o 95 ou superior. Houve sete sinais ao longo deste período de 12 meses, quatro de alta e três de baixa. Dos quatro sinais de alta, o DIA subiu três vezes, o que significa que esses sinais poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA ficou acima da SMA de 200 dias após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. Quanto a um ganho ou perda, dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e a obtenção de lucro.
O segundo exemplo mostra a negociação da Apple (AAPL) acima de sua SMA de 200 dias durante a maior parte do período de tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante esse período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros porque a AAPL subiu em ziguezague entre o final de fevereiro e o meio de junho de 2011. Os segundos cinco sinais se saíram muito melhor quando a AAPL subiu em ziguezague de agosto para janeiro. Olhando para este gráfico, está claro que muitos desses sinais foram precoces. Em outras palavras, a Apple mudou para novas mínimas após o sinal de compra inicial e depois se recuperou.
Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar formas de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste de curvas, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Como observado acima, a estratégia do RSI (2) pode ser antecipada porque os movimentos existentes freqüentemente continuam após o sinal. A segurança pode continuar maior após o RSI (2) subir acima de 95 ou menos após o RSI (2) cair abaixo de 5. Em um esforço para remediar essa situação, os grafistas devem procurar algum tipo de indício de que os preços realmente se inverteram após o RSI (2) atinge o seu extremo. Isso poderia envolver análise de velas, padrões de gráficos intradiários, outros osciladores de dinâmica ou até mesmo ajustes no RSI (2).
RSI (2) sobe acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar este sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma, quando uma segurança está sendo negociada acima de sua SMA de 200 dias e RSI (2) se move abaixo de 5, os gráficos podem filtrar este sinal esperando que o RSI (2) se mova acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curva de curto prazo. O gráfico acima mostra o Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Houve bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima da SMA de 200 dias quando o RSI ficou abaixo de 50. Além disso, observe que as lacunas podem causar estragos nas negociações. As lacunas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de resultados.
Conclusões
A estratégia RSI (2) oferece aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não fugas. Por outro lado, os comerciantes devem vender saltos sobrevendidos, não pausas de suporte. Essa estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que Connors & # 039; os testes mostram que para o desempenho prejudicado, seria prudente para os comerciantes desenvolverem uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair do mercado quando as condições se tornarem sobrecompradas ou se houver uma parada. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair do short quando as condições se tornassem oversold. Tenha em mente que este artigo foi concebido como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas ideias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para um gráfico do S & P 500 com RSI (2).
Varreduras sugeridas.
RSI (2) Compre sinal.
Esta varredura procura por ações que acabaram de ter um RSI (2) Buy Signal.
RSI (2) sinal de venda.
Esta verificação procura por ações que acabaram de ter um sinal de venda RSI (2).
Um estudo mais aprofundado.
Dos criadores da estratégia do RSI (2), este livro detalha mais estratégias de negociação e inclui um capítulo sobre saídas. Connors também mostra os detalhes de seus testes e fornece diretrizes para melhorar os resultados de negociação.

Conversa Direta.
Negociação é negócio. Faça pagar.
"Dois níveis no indicador RSI que todo comerciante sério deve saber sobre" # 8230; & # 8221;
OK, talvez nem todo comerciante. No entanto, isso é uma coisa muito legal sobre o RSI. Ao contrário de muitos outros indicadores, tem suporte e resistência matemáticos.
Eu não quero entrar aqui na matemática, mas aqui está a compreensão intuitiva. Basicamente, o RSI está vinculado entre os níveis 0 e 100. Por causa de como ele é projetado, o RSI, quando usado com sua configuração de período padrão 14, tem dificuldade de subir acima de um certo nível e cair abaixo de um determinado nível.
ESTA OBSERVAÇÃO PODE ADICIONAR MUITO A SEU RESULTADO FINAL!
Eu vou fazer este resumo: Se RSI tem dificuldade natural a subir acima de um nível, ainda consegue fazê-lo, não indica que o impulso está em ascensão? Por outro lado, se RSI tem dificuldade natural caindo abaixo de um nível, ainda consegue fazer, isso indica que o momento está tendendo para baixo.
Aqui estão os níveis: 60 e 40. 60 é a resistência natural e 40 é o suporte natural. Eu sei que outros comerciantes recomendam 70 e 30. Eu não. 60 e 40 são os níveis mais valiosos na minha opinião pessoal.
COMO USAR O RSI PARA DETERMINAR A TENDÊNCIA.
Aqui está um truque legal & # 8211; Você pode dizer qual foi a tendência em um gráfico sem olhar para o preço? SIM.
Basta olhar para a última vez em que o RSI fechou acima de 60. Isso marcará uma tendência de alta até o ponto em que o RSI fechou abaixo de 40. A partir daí, será uma tendência de baixa até que o RSI feche acima de 60 etc. Veja a foto.
Antes de pensar em como isso é legal, pense em como isso pode ajudar sua negociação. Tendência e momento (definidos neste sentido) são frequentemente alinhados, de modo que você pode projetar sistemas de negociação que acompanhem a tendência baseada em torno desse fato, incorporando os outros elementos-chave de um sistema bem-sucedido.
Com os melhores desejos para o seu comércio,
Trader Private Fund / Consultor Chefe de Negociação.
& # 8211; Devido à natureza exigente da atenção pessoal necessária para fornecer sucesso comercial, apenas alguns espaços pessoais de orientação são disponibilizados. Nada pessoal - nossa própria negociação vem em primeiro lugar, e se nos comprometemos a ajudá-lo, queremos fazer o nosso melhor. Informe-se através do formulário do site (parte inferior da página). Primeiro a chegar, primeiro a ser servido.
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QUAL O AJUSTE É O RSI QUANDO USADO COM OS NÍVEIS DE 60 E 40? TAMBÉM, QUE FRAMES DE TEMPO TRABALHARIA MELHOR PARA ESTE MÉTODO? OBRIGADO. DARRELL GREY.
A configuração padrão funcionará & # 8211; 14
O preço (RSI) caindo de 60 para 40 é UPTREND.
O preço (RSI) subindo de 40 para 60 é de DOWNTREND.
Há algo errado na descrição acima.
Por favor, releia o artigo. Diz algo bem diferente. O preço está em tendência de alta até chegar abaixo de 40. Está em tendência de baixa até quebrar 60.

Testando a estratégia de negociação do RSI 2 sobre ações nos EUA.
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Neste artigo eu olho para um método popular para negociar ações e futuros que utiliza o indicador RSI 2. Esta é uma técnica de reversão à média para encontrar títulos de sobre-compra e sobrevenda.
Qual é o indicador RSI?
O RSI (índice de força relativa) é um oscilador de momentum de sobrecompra / sobrevenda desenvolvido pela primeira vez por J. Welles Wilder em 1978. É um indicador muito popular que mede a força relativa em uma segurança e é usado com mais freqüência em um período de 14 dias. com valores que variam de 0 a 100.
Normalmente, quando o RSI 14 está abaixo de 30, a segurança pode ser considerada como sobrevendida e isso deve ser um bom momento para comprar. Quando o RSI 14 está acima de 70, a segurança é supostamente sobrecomprada e isso deve ser um bom momento para vender.
No entanto, testei o indicador RSI 14 em várias ações diferentes e descobri que essas regras não foram tão bem-sucedidas nos últimos anos.
Na verdade, descobri que fazer exatamente o oposto (comprar ações em excesso e vender ações sobrevendidas) resulta em retornos mais altos, pois permite a captura de tendências ascendentes de longo prazo. Você pode ler o artigo completo testando o RSI 14 aqui.
Como o RSI 14 não é tão propício a negociações de curto prazo de reversão à média, o restante deste artigo examinará o indicador em um período de dois dias. Considerando que, o RSI 14 pode ser implementado em um sistema de tendência seguinte, RSI 2 é muito mais volátil e mais adequado para negociação de curto prazo.
Testando a estratégia de negociação do RSI 2.
Acredito que a estratégia comercial do RSI 2 foi inicialmente popularizada por Larry Connors e Cesar Alvarez no livro Short-Term Trading Strategies That Work, publicado em novembro de 2008.
No livro, Connors concorda que o RSI de 14 períodos não tem margem estatisticamente e que ele é muito mais bem sucedido com RSI 2. O livro diz que Connors analisou mais de oito milhões de negociações de 1 de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2007 e descobriu que O retorno médio dos estoques com uma leitura de RSI de dois períodos abaixo de 10 superou o benchmark de 1 dia (+ 0,07%), 2 dias (+ 0,21%) e 1 semana depois (+0,49%). # 8221;
Além disso, Connors e Alvarez descobriram que quanto menor o RSI 2, maior o desempenho subsequente.
Em seguida, o livro lista algumas estratégias de negociação específicas para aproveitar essas descobertas. Essas estratégias agora serão testadas em dados mais atualizados com o simulador de back-testing, Amibroker.
Teste Um - RSI de 2 períodos com menos de 5 no S & P 500.
A primeira estratégia mencionada no livro é o S & amp; P 500 Index. Tem as seguintes regras:
O S & P 500 está acima dos seus 200 dias O MA RSI 2 do S & P 500 está abaixo de 5 Compre o S & P 500 no fechamento Sair quando o S & P 500 fechar acima de sua MA de 5 dias.
Em outras palavras, queremos comprar o S & P 500 quando ele estiver sobrevendido, mas ainda acima da média móvel de 200 dias. Essa estratégia é executada entre 1995 e 2008 e é mostrada no livro para produzir os seguintes retornos:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,6%
• Total de pontos feitos = 522,92.
• Tempo médio de espera = 3 dias.
Testei essa estratégia para mim usando Amibroker e dados históricos da Norgate entre 1/1/1995 e 1/1/2008 (sem custos de transação) e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negócios = 49.
• Número de vencedores = 83,7%
• Total de pontos feitos = 524,4.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 3,91%
• rebaixamento máximo = -6,48%
Como você pode ver, os resultados são quase idênticos. A seguir, a tabela de resultados por mês e ano:
Como os resultados do teste parecem bons até agora, mudei o conjunto de dados para a frente e testei a estratégia entre 1/1/2008 e 1/1/2016. Os resultados são mostrados abaixo:
• Nº de negociações = 30.
• Número de vencedores = 80%
• Total de pontos ganhos = 184,91.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,35%
• rebaixamento máximo = -13,19%
Como você pode ver, embora a estratégia ainda tenha sido um desempenho lucrativo, diminuiu um pouco e isso é claramente visto pela relação CAR / MDD.
A tabela de resultados abaixo mostra como o sistema teve um mau desempenho em 2011, 2013 e 2014. No entanto, o desempenho voltou fortemente em 2015. Como resultado, é difícil dizer se a estratégia está quebrada ou não.
Teste dois - RSI cumulativo no SPY.
No segundo teste, Connors surge com uma estratégia que usa um RSI cumulativo. Essa estratégia é testada no SPY ETF e possui as seguintes regras:
A segurança está acima de sua MA de 200 dias Use RSI de dois períodos Acrescente os últimos dois dias do RSI de dois períodos se o RSI cumulativo estiver abaixo de 35 Saia quando o RSI de dois períodos for superior a 65.
A execução deste sistema no SPY entre meados de janeiro de 1993 e 1/1/2008 é mostrada no livro para produzir os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 50.
• Número de vencedores = 88%
• Total de pontos ganhos = 65,53.
• Tempo médio de espera = 3,7 dias.
Eu executei o mesmo sistema no Amibroker no SPY ETF e obtive os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 127.
• Número de vencedores = 74%
• Total de pontos feitos = 42,56.
• Tempo médio de espera = 3,5 dias.
• rebaixamento máximo = -7,25%
Claramente meus resultados são um pouco diferentes. Não sei por que isso acontece. Talvez eu não esteja testando o mercado certo. Talvez minhas regras não sejam as mesmas. É difícil dizer, dadas as informações do livro.
No entanto, vamos executar a estratégia e ver como ela é realizada nos anos mais recentes. Assim, executando a mesma estratégia no SPY entre 1/1/2008 e 1/1/2016 consegui os seguintes resultados:
• Nº de negociações = 58.
• Número de vencedores = 72,4%
• Total de pontos feitos = 20,36.
• Tempo médio de espera = 4 dias.
• Retorno anualizado = 1,76%
• rebaixamento máximo = -19.38%
Mais uma vez, você vê que a estratégia não teve um bom desempenho nos últimos anos. Embora a percentagem de vencedores tenha apenas diminuído ligeiramente, o rebaixamento mais do que duplicou. Se olharmos para a tabela de lucros, podemos ver que o sistema realmente se saiu muito bem a cada ano, exceto em 2011, onde perdeu 11,5%.
Teste Três - RSI Cumulativo Em Ações.
De acordo com Connors, as ações adicionaram risco versus índices, porque podem ir a zero (enquanto os índices não podem). Connors, portanto, sugere que é importante usar leituras de RSI cumulativas muito mais baixas em ações individuais.
Em Estratégias de Negociação de Ações que Funcionam, Connors analisa todas as ações com leituras cumulativas de RSI abaixo de 10, com um volume médio diário de mais de 250.000 ações e um preço de ação superior a US $ 5.
Ele conclui que houve 77.068 sinais entre 1995 e 2008, dos quais 69% dos negócios foram lucrativos saindo acima de um período de RSI de período de 65 & # 8221; e que "o ganho médio nessas ações foi quase quatro vezes maior do que os ganhos para todas as ações com o mesmo período de detenção."
Para testar essa abordagem final, desenvolvi as seguintes regras de estratégia de portfólio:
Estoque tem volume médio de 100 dias acima de 250.000 ações Ações acima de $ 5 Ações estão acima de seu MA de 200 dias Comprar se o RSI 2 acumulado estiver abaixo de 10 Saída quando o RSI de 2 períodos fechar acima de 65 Tamanho máximo do portfólio de 10 ações de uma só vez é dividido igualmente entre cada posição Os sinais duplicados são classificados pelo RSI 2; mais fraco preferido.
Eu executei a estratégia de todas as ações no universo S & amp; P 1500 entre as datas 1/1/1995 e 1/1/2016. Desta vez eu incluí comissões de US $ 0,01 por ação e todas as negociações foram feitas no fechamento. Os resultados e a curva de capital desta estratégia são mostrados abaixo:
• Nº de negócios = 8711.
• Número de vencedores = 64,7%
• Tempo médio de espera = 5,2 dias.
• Retorno anualizado = 23,86%
• rebaixamento máximo = -21,36%
Como você pode ver a partir desses resultados, a estratégia teve um desempenho muito bom nos últimos 20 anos, transformando um capital inicial hipotético de US $ 100.000 em quase US $ 9 milhões, com um retorno total anualizado de 23,86%.
Então, a estratégia de negociação do RSI 2 realmente tem sido uma ótima maneira de obter algumas ações exageradas e fazer alguns negócios rentáveis ​​de reversão à média!
No entanto, embora esses resultados pareçam bons no papel, também é importante estar ciente de algumas considerações adicionais.
Considerações adicionais.
A consideração mais gritante é mostrada ao olhar para a tabela de lucro anual (acima) e isso mostra que o desempenho mais forte realmente veio no início do período de teste. Por exemplo, no universo S & P 1500, a estratégia alcançou mais de 80% em 1997, 1999 e 2000. Nos últimos anos, a estratégia também não foi bem sucedida.
Isso também é consistente ao executar a estratégia no universo S & P 500 e S & P 100, como você pode ver abaixo:
Resultados mensais e anuais no universo S & P 100.
Resultados mensais e anuais no universo S & amp; P 500.
É importante notar que a estratégia ainda parece ser rentável com poucos anos para baixo. Talvez ainda exista uma vantagem, mas o desempenho parece ter diminuído.
Também é importante considerar que esta estratégia implica negociar precisamente no fechamento. Como você não sabe o verdadeiro valor de fechamento do RSI até o final do dia, você provavelmente precisará de algum método de pré-cálculo do preço de negociação que lhe dará o sinal de fechamento correto. Isso pode ser difícil.
Além disso, a natureza de curto prazo do sistema significa que as estimativas de escorregamento podem variar.
Pensamentos gerais.
O desempenho da estratégia do indicador RSI 2 parece ter perdido parte de sua vantagem nos últimos anos. Isso pode ser porque os mercados se tornaram mais eficientes, porque a estratégia se tornou mais amplamente conhecida ou uma combinação dos dois.
A estratégia também é difícil de implementar, especialmente quando se lida com um grande universo de estoques.
Dito isto, a estratégia comercial do RSI 2 ainda parece ser lucrativa e não houve anos de recessão ainda registrados no universo S & amp; P 500.
No geral, o indicador RSI 2 ainda mostra alguma promessa de desenvolvimento e pode ser usado com outras regras e em outros mercados (como no VIX ou em fontes de dados fundamentais).
A ideia de um indicador acumulativo é também aquela que poderia ser transferida para outros indicadores / estratégias. Contanto que você possa prever com precisão os valores de fechamento do RSI, ainda será possível ganhar dinheiro com essa estratégia ou com uma variação dela.
Quer o código Amibroker para essa estratégia? Basta clicar no botão à sua esquerda para visitar a página de download.
Obrigado por ler. Você pode gostar:
- Como vencer Wall Street: 30 + estratégias de negociação para ações.
Sistemas de negociação e gráficos produzidos com a Amibroker usando dados da Norgate Premium Data. Simulações assumem uma conta em dinheiro sem margem. Os universos de ações incluem constituintes históricos / cotas de fechamento.
Agradeço também a Rayner Teo e ao Dr. Howard Bandy por me lembrar da estratégia do RSI 2.
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14 opiniões.
21 de janeiro de 2016.
Resultados interessantes e mais definitivamente alimento para o pensamento. Eu podia ver que isso poderia ser bom sobre o Vix ou mesmo em um prazo mais curto.
22 de janeiro de 2016.
Concordou, pode ser interessante ver como vai em um gráfico de 30 minutos ou 1 hora.
24 de janeiro de 2016.
Resultado interessante para as 100 ações. Você precisa desta declaração:
SetPositionSize (1, spsShares)
Além disso, você precisa deste?
25 de janeiro de 2016.
Você não precisa de SetPositionSize (1, spsShares) neste exemplo, mas deixei porque é parte do meu modelo usual.
O PositionScore é o método de classificação, portanto, se houver mais de um sinal, escolheremos o estoque com o RSI 2 mais baixo.
26 de janeiro de 2016.
melhor do que o normal RSI de 14 dias, mas ainda muito crus & # 8230; .. precisa de muito mais ajuste fino.
26 de janeiro de 2016.
Possivelmente. Como você sugere para afinar isso?
25 de janeiro de 2017.
A estratégia é boa ao longo do tempo, como podemos ver no gráfico Carteira de Ações. A tabela mostra o retorno sobre o aumento de capital, não o inicial, é por isso que é menor e menor. Se usarmos por exemplo PositionSize = -20; na Amibroker, veremos resultados anuais sem a influência no nível de capital.
25 de janeiro de 2017.
Sim, esse é um bom ponto. Eu estava querendo atualizar este artigo.
25 de janeiro de 2017.
Você codifica em solicitações de estratégia específicas?
25 de janeiro de 2017.
25 de janeiro de 2017.
Como entro em contato com você? Definitivamente não posso ser discutido aqui.
26 de janeiro de 2017.
O universo das ações está completo ou existe viés de sobrevivência nos resultados?
Não me lembro agora de ser honesto, mas provavelmente incluiu estoques retirados da lista. Todos os meus testes hoje em dia incluem essas empresas para eliminar o viés de sobrevivência.
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Pesquisa.
JB Marwood.
Negociante, analista e escritor independente.
JB Marwood é um trader e escritor independente especializado em sistemas mecânicos de negociação. Ele iniciou sua carreira comercializando o FTSE 100 e o Bund alemão para uma trading em Londres e agora trabalha em sua própria empresa. Ele também escreve para Seeking Alpha e outras publicações financeiras. Google+
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